Saca los mejillones de sus conchas y córtalos en dados. Mezcla los mejillones, las gambas y el pimiento con el marinado. Divide esta mezcla en 12 porciones iguales y utilízala para rellenar las conchas.
Mezcla la albahaca con el queso y el pan rallado. Espolvorea la mezcla sobre el relleno.
Con el horno precalentado, hornea los mejillones a 220 °C durante 15 minutos o hasta que estén dorados y en su punto.